Форекс Украина

Употребление методов технического анализа в работе на торге FOREX имеет собственные кардинальные особенности. При обычных размерах депозитов, доступных обыкновенному торговцу, торг возможна едва на внутридневных диапазонах времени (intraday trading). Заныть стратегическую взгляд, приобрести валюту в подлинном возникновении длительного восходящего тренда, и потом в поток нескольких недель, а то и месяцев наблюдать, как вырастать выгода – это мечта всякого валютного спекулянта. Но для intraday-трей-дера это недостижимая мечта.

Простой анализ дневных графиков основных валют показывает, что если не мечтать о подарке судьбы, а рассчитывать на реальное поведение торгов, то после открытия взгляды надо существовать готовым спокойно пережить возврат размером в две-три виды, если не побольше того. Для дневных графиков это настоящие диапазоны ходов. Но для большинства торговцев допускать вероятность потенциальных ущербов в 2-3 виды равносильно тому, чтобы не назначать защитных ордеров (stop-loss) вообще. А чем заканчивается торг без защитных ордеров, отлично известно всякому, кто пробовал этим заниматься. Остальным лучше не пробовать.

Отведенное нам судьбой место на валютном торге пребывает на часовых графиках. Здесь вполне впору найти надежные ориентиры для открытия взглядов (уровни поддержки и отпоры, линии трендов), при которых торг укажет защитные ордера разумных размеров (в 50-60 пунктов), вполне должные приемлемому для обыкновенного торговца риску. Но само по себе поведение часовых графиков абсолютно не облегчает работу соотношение внутри часовых амплитуд колебаний цен и размеров ходов трендов такое, что многочисленную деталь времени торг проводит в боковом траффике. Поворотные точки на графиках возникают ежесекундно, но далеко не всякая из них представляет возникновением нового тренда; а к тому времени, когда не остается сомнений в том, что тренд сложиться, этот тренд уже подходит к собственному перелому и попытка поймать курс заканчивается stop-loss-ом.

В литературе по техническому анализу опубликовано слишком значительно всевозможных торговых систем и множество подходов к их построению и анализу. Но характерно то, что фактически многое писатели демонстрируют эффективность собственных задумок на материале дневных (или более крупного диапазона) графиков. Попытки применить те же подлинные подходы к часовым графикам торга FOREX сразу же приводят к лишению убедительности в получаемых итогах. Хотя основные принципы технического анализа едины для многих торгов во многих кратковременных интервалах, но автоматического переноса методов, надежно работающих на дневных графиках, в intraday торг не получается. Наверное, здесь нужны собственные подходы.

Мой опыт торги показывает, что пытаться поймать стратегическую взгляд нужно не за счет планирования допустимости многочисленного возврата, а посредством своевременного открытия внутри дневной взгляды на часовом графике. В intraday торгу изменение цены в 200-300 пунктов – это не возврат, это весьма солидный ход, который надо стремиться взять в облике выгоды, а не переносить как возврат. Каждую взгляд вытекает открывать в соответствии с диапазонами внутри дневной торги; в том величине и та взгляд, которую торговец надеется держать как стратегическую в поток нескольких недель, должна сопровождаться защитным ордером в 50-60 пунктов, а не размером в 2-3 виды.

Беда едва в том, что заранее нипочем не известно, какая именно взгляд имеет шанс стать стратегической, поэтому, взяв карликовый ход, торговец иногда спешить зафиксировать выгода. На часовом графике вообще достаточно таковых ориентиров, которые подсказывают торговцу, где вытекает остановиться. В большинстве дел потом он убеждается в том, что правильно сделал; но иногда, закрыв взгляд, с тоской наблюдает, как торг продолжает ход в том же стороне, едва вот ныне присоединиться к этому ходу уже гораздо сложнее. Попытка же свободно догнать торг ежесекундно заканчивается плачевным итогом.

Впору ли чем-то заполнить разрыв меж стратегической торгом на дневных графиках и краткосрочными взглядами внутри дневной торги

Индекс, а не индикатор!

Попытки употреблять различные осцилляторы и строить собственные собственные для отлавливания моментов возникновения новых трендов постепенно привели к идее, которую и хочу предложить для анализы в этой статье. Основной смысл предлагаемого подхода заключается в том, что важно не едва удачно подвернуть индикатор, но и правильно употреблять его в соответствии с задачами торги. Сформировавшееся новое взаимопонимание поведения индикаторов установило название – Индекс Настроений Торга.

Когда график валютного цены ходит, скажем, по бычьему тренду, он показывает и подъемы и падения; но всякий раз при этом новый подъем заканчивается выше прошлого максимума, а новое падение не настолько глубоко, как прошлое. Это и обозначает, что имеет место восходящий тренд. Как и вся-кий тренд, он будет досрочно или поздно пробит, и потом очутишься, что прорыв тренда состоялся после одного из таковых подъемов, аккомпанировать поворотом вниз. Какой именно поворот вниз завершится прорывом восходящего тренда, никто не знает. Если график после подъема разворачивается вниз – это свободно возврат. А когда возврат привел к прорыву тренда и торг совершил многочисленный ход вниз, остается едва жалеть, что не поспел вовремя раскрыть короткую взгляд.

Вытекать же простой истине, некоторой всякому торговцу – открываться едва по тренду – в жизни тоже не так свободно. Когда новый (в данных выводах – медвежий) тренд безусловно подтвердил, что он и существую тренд, он уже безусловно созрел для возврата. А отличные тренды требуют и отличных возвратов. Так что, открывшись по тренду, настолько же легко получить loss, как и открывшись против тренда. Это также отлично известно всякому торговцу.

В этом смысле, сам по себе график цены представляет запаздывающим индикатором курсов. И на внутридневных графиках это ощущается особенно остро. Отлично бы иметь индикатор, который бы позволял на ранней стадии возврата сказать, представляет ли этот возврат свободно исправлением основного тренда, или же это возникновение перелома. Поскольку чудес на излучению не бывает, то такового индикатора также не должно быть. Но пытаться найти индекс, который имел бы свойство достаточно надежно (в статистическом, конечно же, смысле) показывать таковые возникновения переломов курсы – вполне разумная альтернатива.

Таковой индикатор, с точки зрения intraday-торговца, должен иметь двумя свойствами 1) вовремя (без запаздывания) указывать собственным поворотом тот момент, когда торг начинает ходить в противоположном стороне, и 2) после этого длительно вырастать или пребывать в области высоких (низких) значений, временно торг формирует восходящий тренд (соответственно – снижаться на убывающем тренде).

В сущности, именно для этого и образовывают многое осцилляторы. Значительные находящиеся в техническом анализе индикаторы отлично выделяют точки поворотов торга, показывая их собственными выходами из областей перекупленности и перепроданности (overboughtoversold). Однако при этом они неспособны отличать точки перелома курсы от кратко-временных и жалких по амплитуде возвратов. Как в полоса существования длительной одно направленной курсы, так и в горизонтальном коридоре (при отсутствии любого стороны торга), таковой осциллятор одинаково бодро бегает из overbought в oversold и назад. Подобные свойства нетривиальны для особенно распространенных и широко используемых торговцами индикаторов RSI и Stochastic, которые имеют ограниченную природу, то существую вычисляются по значениям графика на слишком не-большом интервале.

С другой стороны, индикаторы, предназначенные для выделения трендов (MACD, MA и др.), отлично показывают сформировавшиеся курсы (если таковой индикатор вырастать, то это указывает на восходящую курс торга, если индикатор падает, то это сигнал о убывающей курсы), но многое они выдают сигналы об изменении курсов с многочисленным запаздыванием, поскольку употребляют усреднение по длительным кратковременным интервалам.

Значительные торговци пытаются создать новые индексы, суммируя (усредняя) несколько стандартных индикаторов, но в итоге получаются худшие итоги, чем при работе с этими индикаторами в отдельности, поскольку таковое усреднение размазывает полезные индивидуальные особенности, а всеобщую курс оно выявляет не лучше, чем всякий индикатор сам по себе. Я также в собственное время перепробовал разные вариации вроде (RSI+Stochastic)2, а также и гораздо более витиеватые конструкции, но ничего убедительного не обнаружил. Даже удача в разработке нового индикатора Индекс армии свечи, учитывающего многое основные уровни траффиков торга (open, high, low, close всякой свечи) и потому способного выделять значимые повороты на графиках, основной загвоздки многое же не постановить.

Идея подхода прибыла из аналогии с макроэкономическим подходом к описанию деловых циклов, где широко употребляют различные индексы, способные предсказывать намеченный ход макроэкономического обновления. Причем, среди этих индексов существую и таковые (индексы настроения или деловой активности), которые строятся исключительно на основе опроса заключений дольщиков, а не по измерениям цен, объемов выдачи и т.д. Оказывается, эти опросные индексы настроений весьма адски коррелирует с реальной динамикой экономики и могут существовать использованы для ее предсказания.

Но один из основных спокойных принципов технического анализа и состоит в том, что цена учитывает многое. Следовательно, в графиках валют заключена многая информация о настроениях дольщиков торга, надо едва ее оттуда вытащить и правильно употреблять. Индекс армии свечи, построенный на основе идеи численного кодирования графиков японских свечей, прямо напрашивался на таковое его употребление, и после нескольких попыток удалось подвернуть индикатор, вполне пригодный для эксплуатации в качестве Индекса Настроений Торга.

Но чем побольше я пробовал раз-личных вариаций построения Индекса, тем побольше убеждался в том, что дело даже не в конкретном способе исчисления индикатора. На подлинном деле Индекс Настроений – это известный новый способ употребления технических индикаторов для измерения стадии справедливости того, что конкретная поворот точка на графике может превратиться в возникновение безусловно выраженного и длительного тренда.

Индикаторы, которые я употребляю в качестве Индекса Настроения Торга, по собственной математической конструкции представляют теми или другими осцилляторами, но их структура подобрана дополнительным образом, а параметры настраиваются на основе статистики конкретного торга. По собственному поведению Индекс похож на обычные индикаторы RSI, Stochastic и другие тем, что без особого запаздывания (а иногда и с опережением) показывает назревающие повороты трендов, но отличается от них тем, что имеет курс показывать достаточно длительные переходы от перекупленного состояния к перепроданному и в обратном стороне. Его отличие от трендовых индикаторов заключается в том, что сторона траффики торга он показывает не собственным нА-правлением на правом краю графи-ка, а самим фактом, что значение индикатора пребывает в известном диапазоне. Временно значение индикатора пребывает внутри данного диапазона, на торге сохраняется одна и та же курс. При этом сами значения индикатора могут и подниматься и падать – важно, чтобы они оставались внутри этого диапазона.

Именно по основанию такового поведения индикатора Я называю его не осциллятором, а Индексом. Назначение у индекса другое, чем у осциллятора индекс не обязан показывать конкретные моменты для открытия взглядов, вместо этого он говорит например, о том, что ранее сформировавшийся тренд сохраняет армию, несмотря на то, что график цены сейчас ходит в прямо противоположном стороне. Индекс в большей стадии, чем осцилляторы, обобщает рыночную информацию, давая более глобальную оценку на Говоре ожидаемых курсов.

Индекс проектируется с задачей получить на его основе надежные рекомендации такового плана если уж торг возникновений ходить в данном нА-правлении, то ход будет достаточным, чтобы имело смысл открывать взгляды в эту сторону. Более того, индекс способен заранее предсказывать поворот торга; например, торг продолжает ход наверх, а индекс уже показывает изменение настроения, а следовательно, и беглый раз-ворот.

Статистика, полученная на основе наблюдений за поведением Индекса Настроения, должна показывать, что если он в поток нескольких моментов сохраняет конкретизированное настроение (бычье, bull или медвежье, bear), то лучшими вариациями существуем именно открытия взглядов в сторону, показываемую индексом. Поэтому, когда торговец пропустил отличный момент для открытия, скажем, короткой взгляды, но Индекс продолжает утверждать, что настроение вниз (bear) на торге сохраняется, то впору спокойно пережидать возврат наверх и ждать вероятности для открытия короткой взгляды. Именно таковые свойства Индекса Настроения существуем способствовать раннему выявлению начальных моментов отличных трендов, а для опоздавших сохранят отличные шансы присоединиться к взяться траффику торга.

Макроэкономические аналогии

Для более безупречного взаимопонимания природы Индекса и особенностей его поведения весьма уместна аналогия с динамикой макроэкономического цикла (бизнес-цикла). Подъемы и спады нетривиальны для экономики и в том деле, когда она пребывает в процессе поступательного обновления. Таковое обновление для экономики обозначает, что после полосы спада (рецессии) ее основные знаки (ВВП, промышленное производство, деловая активность и т.д.) начинают улучшаться (реабилитация) и затем выходят на новые, более высокие максимумы (рост, или экспансия). После достижения этих уровней неизбежно наступает замедление и новый спад; но для нормально развивающейся экономики этот спад не переходит в кризис, а сменяется подъемом и новым ростом до более высокого максимума. Если всякий новый минимум не настолько глубок, как прошлый, а всякий новый максимум выше прошлого, то это и существую восходящая курс макроэкономического обновления.

Экономисты ежесекундно выделяют в стадиях макроэкономических циклов так называемые циклы роста, которые представляют собой многочисленного амплитуды колебания макроэкономических индикаторов на стадии роста. Циклы роста встречаются не на всяком полосе макроэкономического цикла, но представляют собой весьма частое Явление. При этом амплитуда перепадов макроэкономических индикаторов может в них иметь габарит, сравнимую с амплитудой основного макроэкономического цикла. И тем не меньше, экономика, демонстрирующая таковые циклы роста, пребывает на Явном и неоспоримом подъеме. Хотя, как указывается в книгах по макроэкономической статистике, отличить на ранней стадии цикл роста от возникновения нового полосы основного макроэкономического цикла невозможно.

В макроэкономической статистике придумано значительно индикаторов, которые имеют первой альтернативой именно отслеживание и предсказание динамики бизнес-циклов. Одним из распространенных типов таковых индикаторов представляют индексы делового оптимизма (деловой активности), которые не меряют объемы производимой продукции, цены и т.д., а основываются на опросах заключений дольщиков бизнеса, высказывающих собственные оценки – лучше становятся договоры бизнеса или ухудшаются. Оказывается, таковые индексы имеют слишком высокую корреляцию с знаками роста ВВП, промышленного производства и т.д. (Прочитать о структуре и методах измерения макроэкономических циклов впору в книгах по солидному анализу, указанных в ведомости литературы). Если сравнить поведение графиков таковых циклических индикаторов и предлагаемых в этой статье примеров Индекса Настроения Торга, то в них впору обнаружить слишком значительно всеобщего.

Ожидаемые свойства Индекса

После ряда исследований мне удалось подвернуть индикатор, который по собственному поведению может выполнять миссию Индекса Настроения. Он ежесекундно демонстрирует собственные “циклы роста”: переходя из области oversold в overbought, он может совершить несколько подъемов и спадов. Но при этом, временно на торге сохраняется восходящая курс, эти подъемы и спады совершаться при значениях Индекса в известной ограниченной области. Когда же торг готовится к перелому курсы, Индекс оказывается в наружной области значений. Те траффики вниз, которые торг делает при Индексе в наружной области, с многочисленный возможностью становятся возникновениями медвежьих поворотов торга.

Понятно, что далеко не всякий возврат вниз, взяться при высоком значении Индекса, становится настоящим поворотом. Высокое значение Индекса и обозначает, что торг ходит вверх, а временно ход вверх продолжается, Индекс остается в области высоких значений. Но те возвраты вниз, которые начинаются при Индексе, имеющемся в высокой области значений, превращаются в переломы тренда с гораздо большей возможностью, чем многое прочие возвраты, имеющие место при промежуточных значениях Индекса. Ясно, что большего требовать ни от какого разумного индикатора и нельзя.

Конкретных моментов для открытия взглядов Индекс может и не показывать; точнее говоря, он своевременно дает сигналы о возможном повороте торга, но потом, приняв конкретизированное сторона (бычье или медвежье), он длительное время игнорирует слишком значительные противоположные траффики. Следовательно, эти траффики, с точки зрения данного Индекса, представляют возвратами торга, и их надо употреблять для открытия взглядов в стороне, указываемом Индексом. Но сами критерии для открытия таковых взглядов могут существовать не связаны с этим Индексом, и даже лучше, если они существуем основываться на других технических сигналах.

Способность Индекса сигнализировать о поворот моментах торга и указывать сторона его настроения подтверждается статистическими данными, полученными на основе наблюдений за его поведением на графиках основных валют. Например, для одного из вариаций Индекса средняя длительность цикла, то существую время, за которое Индекс делает ход от минимального значения до максимального и назад, составила около 44 моментов. Из этого времени Индекс меньше 1/3 проводит в областях высоких и низких значений, а оставшееся время (более 2/3) движется от высоких значений к низким или назад. Амплитуда траффики торга в поток полуцикла (то существую разница меж максимальным и минимальным значениями торга за время, временно Индекс переходит от максимального значения к минимальному или назад) изменяется слишком адски для разных валют и в разные полосы жизни торга. Типичный диапазон значений амплитуды – 120-250 пунктов. Это обозначает, что за время, временно Индекс указывает на конкретизированное сторона торга, intra-day торговец вполне может поспеть раскрыть и заслонить взгляд, и даже не одну.

Когда Индекс пребывает в экстремальных областях значений, направленность траффиков торга невелика – график в это время может поспеть возвыситься и опуститься в равной стадии. Если в качестве меры направленности торга принять габарит касательства (габарит хода вверх – габарит хода вниз) / (габарит хода вверх + габарит хода вниз), то за полосы времени, которые Индекс проводит в областях низких и высоких значений, направленность составит в среднем около 11%. А за полосы, временно Индекс движется от одной экстремальной области значений в другую (то существую Индекс указывает существование на торге преобладающего настроения), направленность торга составит примерно 25%. Это обозначает, что отличным решением будет удержание взгляды в указываемом Индексом стороне, так как, временно Индекс показывает, что настроение не меняется, ходы торга в стороне этого настроения имеют типичное значение около 150 пунктов, а возвраты – 90 пунктов.

Замечу сразу же, что многое приведенные выше конкретные цифры носят условный курс, они получены на основе ограниченных статистических наблюдений и приводятся здесь едва для иллюстрации свойств Индекса. Реальные параметры поведения Индекса, на основе которых торговец станет принимать торговые решения, должны существовать обоснованы его собственными статистическими данными.

Принципы употребления Индекса в торгу

Нормы эксплуатации такового Индекса в торгу вытекают из его указанных выше свойств. На графике Индекса выделяются три области значений: высокие, средние и низкие. Борты этих областей устанавливаются по дополнительным нормам, основанным на статистике конкретного торга, и периодически обновляются. Для краткости мы существуем обозначать состояния торга при Индексе в областях экстремальных значений (высоких и низких) соответственно high и low. Эти состояния вполне соответствуют обычному взаимопониманию перекупленности и перепроданности (overbought/ oversold). Состояние торга, имеющегося в области overbought/ oversold, представляет сомнительным, поскольку после многочисленного хода (который торг сделал, чтобы попасть в одну из этих экстремальных областей) неизбежен и многочисленный возврат. Поэтому торг в области низких и высоких значений Индекса не имеет конкретизированного настроения в том смысле, что здесь он собственное настроение готов в всякий момент времени поменять на противоположное.

Средняя же область значений Индекса, расположенная меж high и low, соответствует тем состояниям торга, когда на нем преобладает конкретное настроение. После выхода Индекса из области high настроение становится медвежьим (bear) и остается таким, временно Индекс не войдет в нижнюю область (low). Наоборот, когда Индекс выходит из нижней области в среднюю, настроение становится бычьим (bull) и остается таким до момента входа в наружную область.

Временно Индекс пребывает в области высоких значений (high), вытекает открывать долгие взгляды после всякого возврата вниз. При этом мы не думаем, что основным траффиком торга представляет ход вверх, так как торг перекуплен и, следовательно, готовится переломить восходящую курс. Поэтому при Индексе в high мы начинаем искать на графике ориентиры (уровни поддержки и линии восходящих трендов), прорыв которых может обозначать возникновение перелома бычьего тренда и поворота торга вниз. Предварительным сигналом такового возникновения поворота для нас представляет выход Индекса из high в среднюю область, при этом торг приобретает состояние bear.

Когда Индекс выходит из области перекупленности, вытекает думать, что состоялся или, по крайней мере, готовится медвежий раз-ворот курсы. Подтверждением поворота будет прорыв вниз через какой-то ориентир на графике цены, но Индекс может указывать на готовность торга к повороту, даже когда график еще ходит вверх. Поэтому дело торговца – решать, прорыв какого ориентира будет обозначать для него поворот, а Индекс собственное дело уже сделал. Оценив армию того или другого ориентира, вытекает открывать короткую взгляд на прорыве этого ориентира вниз, если Индекс вышел или направляется к выходу из области высоких значений. Поскольку свойства Индекса обеспечивают высокую возможность продолжения хода цены вниз после того, как Индекс вышел из наружной области, такая взгляд имеет отличные шансы на прибыльность.

При этом многое обычные нормы торги должны, конечно же, соблюдаться. В детали, должен существовать предусмотрен разумный по габариту stop-loss, совпадающий с подходящим сформировавшимся на графике цены уровнем отпоры выше точки открытия взгляды. Индекс не обещает гарантии успеха взгляды, он едва показывает моменты, когда открытие взгляды с большей возможностью будет успешным.

Приведенные определения и обозначения иллюстрируются рисунком 2 (часовой график Японской Йены, 5 – 23 ноября 1999 г.), показывающим фрагмент часового графика Японской Йены с полным циклом Индекса Настроения. Четыре горизонтальные линии здесь обозначают борты областей для значений Индекса: от -63 до -44 область low, от -44 до 33 область настроений и от 33 до 60 область high. Вертикальные стрелки отмечают экстремальные точки циклов Индекса Настроения, а горизонтальными стрелками указаны борты промежутков времени, в поток которых торг пребывал в конкретизированном настроении (bull или bear); на рисунке представлен полный цикл Индекса (падение и реабилитация) и медвежья деталь близкого цикла. Полный цикл, заключенный меж двумя показанными наверху убывающими стрелками, заключается из снижения Индекса продолжительностью 62 момента и подъема в поток 160 моментов. Выйдя из наружной области, Индекс получил значение bear и сохранял его в поток 28 моментов, после чего вошел в нижнюю область (low), где настроение торга представляет неопределенным. Через 27 моментов Индекс вышел из нижней области, и настроение стало bull на 100 моментов, в поток которых Индекс образовал два цикла роста. После заката в наружную область настроение торга вновь стало неопределенным; в поток 17 моментов вытекало существовать готовым к открытию взглядов в каждом стороне.

Пройдя максимум, помеченный знаком “?” (как отмечалось раньше, неизвестно, представляет ли выход из наружной полосы возникновением близкого цикла или же свободно кратковременным возвратом), Индекс получил значение bear, но через 25 моментов вновь возвратился в наружную область. В поток этих 25 моментов Индекс указывал неверное сторона: при медвежьем настроении торг поднимался вверх. Однако это не обязательно обозначало получение ущербов, поскольку восходящий тренд, по которому в поток этого времени ходил торг, ни разу не существовал пробит; при безупречном выборе ориентиров для открытия взглядов, ни одна короткая взгляд не существовала бы здесь открыта. Близкий закат Индекса в наружную область привел к формированию пика, обозначенного убывающей стрелкой, который стал возникновением близкого цикла. В этом месте отлично видно, что Индекс изобразил возникновение перспективы падения торга с опережением. Судите сами: при продолжающемся хо-де цены наверх, собственным выходом из наружной области Индекс уже показывал, что настроение стало медвежьим (bear), поэтому, ориентируясь на эти указания Индекса, впору существовало удачно раскрыть короткую взгляд на подлинном верху поворота (от уровня примерно 106.20).

Временно Индекс ходит из области перекупленности в область перепроданности (состояние bear), он свидетельствует о том, что настроение торга медвежье. При этом график может делать довольно многочисленные возвраты вверх, иногда на полторы-две виды. Методы ограничения ущербов и фиксирования при-были должны здесь применяться так же, как и вообще. Но Индекс, временно он не вошел в нижнюю область значений, всякий ход вверх рассматривает в качестве возврата, после которого надо открывать короткую взгляд. И в большинстве дел Индекс оказывается прав. Это подтверждает статистика, отслеженная по графикам валют. Если Индекс, не дойдя до нижней области, возвращается в high, то состояние bear отменяется: при Индексе в экстремальных областях мы думаем, что у торга нет конкретизированного настроения. Индекс устроен так, что иногда он попадает в high, когда торг Безусловно ходит вверх, но при любом кардинальном подъеме торг становится перекупленным, следовательно, подъем должен смениться спадом. В какой момент случусь эта смена, никто не знает, но на любой дело вновь надо существовать готовым открывать взгляды в каждом стороне: вверх на продолжение хода и вниз на перелом тренда. Поэтому фактически у торга и нет конкретного настроения, так как здесь он в всякий момент времени готов поменять его на обратное. После выхода индекса из high в среднюю область торг вновь принимает состояние bear, и с этого момента мы открываем едва короткие взгляды. Любой ход вверх представляет возвратом, на повороте которого вытекает торговать.

Кроме того, не вытекает подзабывать основного свойства, свойственного как Индексу Настроения, так и значительным другим техническим индикаторам: благонравные его значения соответствуют росту торга, а отрицательные – снижению. Но ориентироваться при открытии взглядов не-посредственно на показываемое Индексом сторона (вверх или вниз) вытекает весьма осторожно и едва после приготовления должной статистики. Назначение Индекса все-таки другое: его альтернатива заключается не столько в том, чтобы генерировать конкретные сигналы buy/sell, сколько говорить о особенно вероятном стороне предстоящего обновления торга в диапазонах, свойственных ходам часовых графиков валют. Поэтому его вытекает употреблять как фильтр для отбора сигналов, поставляемых известной заданной торговой системой.

Торг должна существовать едва систематической

В заключение необходимо заметить, что многое выводы по поводу конструкций, подобных Индексу Настроения, имеют смысл едва при систематическом подходе к торгу. Сам по себе дилемма о том, какие конкретно ориентиры выберет торговец для открытия взглядов, не относится к Индексу Настроения. Употребление Индекса возможно в комплексе с каждыми систематическими подходами к торгу как с автоматизированными компьютерными торговыми системами, так и с разумными человеческими стратегиями. Важно, чтобы присутствовала система торги. Если торговец открывает взгляды по эмоциональным соображениям, без точно и однозначно зафиксированных норм, то употребление Индекса бессмысленно.

Впору ведь и вообще не искать универсальных индексов и не вытекать жестким нормам торги, а свободно держать на дисплее набор стандартных, надежных и внятных индикаторов (RSI, Stochastic, Bollinger, MACD, DMI, Momentum и т.д.), плюс еще пару новейших конструкций – собственных или обнаруженных в журнале Stocks&Commodities. Так производят значительные торговци. Выглядит многое это, конечно, слишком красиво, а при конкретизированном везении иногда может еще привести к отдельным добрым итогам. Но разнообразие возникающих комбинаций сигналов при этом такое, что говорить о какой-то системе в торгу вообще нереально. Всякая открываемая взгляд становится самостоятельным исследованием, ни одна торговая обстоятельство не похожа на другую, и навести статистику для честного анализа итогов торги нипочем не удастся.

Индекс Настроения торга не предназначен для генерирования сигналов buy/sell, он показывает преобладающее настроение в траффиках торга. Но настроение не вообще совпадает с реальными вероятностями. Торг может достаточно долго и адски передвигаться и против настроения (так ежесекундно бывает в жизни, и не едва в спекулятивном бизнесе). Однако на денежных торгах траффик определяется прежде многого настроением, поэтому, если индекс верно отражает настроение, оно досрочно или поздно победит и поведет торг в собственном стороне. Но и ходы против настроения могут существовать весьма многочисленными.

Поэтому удачно подобранный Индекс Настроения может улучшить статистику конкретной торговой системы. Неудачный Индекс ее не улучшит. Но если нет точно конкретизированной системы торги, то нет и статистики, тогда и нечего улучшать. Эффект от употребления Индекса в несистематической торгу нечем измерить, кроме габариты лишений, которые необязательно существуем на совести индекса.

Предлагаемые основные нормы интерпретации и эксплуатации Индекса Настроения торга в торгу:

1. Основное свойство Индекса состоит в том, что его благонравные значения указывают на восходящую курс (бычий торг), а отрицательные значения – на убывающую курс (медвежий торг). Близкие нормы позволяют учесть более грациозные свойства динамики Индекса и применить их в нормах торги.

2. Если торг имеет конкретизированное настроение, указываемое значением Индекса (bull или bear), то взгляды открываются едва в стороне этого настроения.

3. Если Индекс пребывает в наружной (high) области, то взгляды могут открываться в каждом стороне, хотя предпочтительным представляет сторона вверх. Для открытия короткой взгляды в этом деле необходим прорыв вниз кардинального уровня поддержки либо линии восходящего тренда на графике цены.

4. Если индекс пребывает в нижней (low) области, то взгляды могут открываться в каждом стороне, хотя предпочтительным представляет сторона вниз. Для открытия долгой взгляды в этом деле необходим прорыв вверх кардинального уровня отпоры либо линии убывающего тренда на графике цены.

5. Выход Индекса за пределы крайних бортов (выше наружной борты области high или ниже нижней борты области low) обозначает большую перекупленность или перепроданность торга и может предсказывать наиболее большое траффик в обратную сторону. Впрочем, это событие маловероятно, так как Индекс редко попадает за пределы этих бортов.

Всякий торговец может дополнить эти всеобщие нормы эксплуатации Индекса собственными собственными нормами, исходя из того под-хода, который он применяет в торгу, а затем, проверив, дает ли индекс полезную дополнительную информацию к его системе торги, постановить, стоит ли применять Индекс на практике. В настоящее время известные конкретные вариации построения Индекса проходят статистическое исследование.

Tags: индекс рынка, индекс форекс, настроения рынка форекс